Oktober 2022
Monatskommentar Varios Flex Fonds
Den Berichtsmonat Oktober 2022 beendete der Varios Flex Fonds R mit einem leichten Verlust von -0,23% (DAX: +9,41%; S&P 500 EUR Hdg: +7,78%). In der Summe beträgt die Gesamtperformance im Jahr 2022 somit -18,62% (DAX: -16,56%; S&P 500 EUR Hdg: -20,08%). Das Fondsvolumen reduzierte sich zum Ende des Berichtsmonats zudem leicht auf 117,2 Mio. EUR.
Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess (hier klicken)
Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion
Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:
„Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmtenFilterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:
- Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
- Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
- durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
- Marktkapitalisierung (MK)
Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.„
Im Oktober 2022 erfolgte die Quartalsprüfung der Aktien-Kennzahlen. Im Zuge der Prüfung wurden keine Veränderungen durchgeführt und demnach keine Aktien ausgetauscht. Die nächste Quartalsprüfung erfolgt im Januar 2023. Im weiteren Verlauf des Monatsberichtes stellen wir Ihnen dennoch eine Aktie aus der Quartalsprüfung im Juli 2022 vor, welche die Qualität und Vorteile der ersten beiden Stufen des quantitativen Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozesses aufzeigt.
Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen
Im Berichtsmonat wurden 8 Handelssignale generiert. Die Handelssignale verteilen sich ausgewogen auf 4 Käufe und 4 Verkäufe.
Das Aktien-Brutto-Exposure (ABE) erhöhte sich auf 42% (Vormonat: 40%) bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Liquiditätsquote auf 13,31% (Vormonat: 10,78%). Der Anleihen-Anteil reduzierte sich auf 45,21% (Vormonat: 48,37%).
Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) erhöhte sich im Berichtsmonat auf 14,01%. Im Ergebnis erhöhte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 5,84%.
Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung
Am Ende des Berichtszeitraums wurde eine weitere Absicherung in Form einer Put-Option (03/23) auf den DAX gekauft. Im Ergebnis erhöhte sich somit das gesamte Absicherungs-Exposure um 6 Mio. EUR auf 22 Mio. EUR. Das Aktien-Netto-Exposure (ANE) beträgt in der Summe zum Monatsende 24%.
Steuerung des Aktien-Netto-Exposures (ANE) (01.01.2020 bis 30.11.2022)
Varios Flex Fonds R vs. Kategorie-Index (01.01.2013 bis 30.11.2022)
Und an dieser Stelle wieder den Vergleich mit den Top-Sellern und Platzhirschen (01.01.2013 bis 30.11.2022).
Leider ist es uns aus Compliance-Gründen nicht mehr gestattet, die Namen der Top-Seller zu nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.
Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22
neymeyer@greiff-ag.de
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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