MAI 2023
Monatskommentar Varios Flex Fonds
Im Mai 2023 konnte der Varios Flex Fonds R mit 2,31% einen positiven Ertrag erwirtschaften (Morningstar-Benchmark*: +1,81%). Insgesamt beträgt die Gesamtperformance des Fonds damit im laufenden Kalenderjahr 2023 +2,47% (Morningstar-Benchmark*: +4,69%). Das Fondsvolumen liegt Ende Mai bei 101,1 Mio. €. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Varios Flex Fonds R weiterhin dynamisch ausgerichtet mit einem Aktien-Brutto-Exposure in Höhe von 83% und damit allerdings mit einer leichten Verringerung der Dynamik gegenüber dem Vormonat.
Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion
Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:
Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmten
Filterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:
➢ Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
➢ Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
➢ durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
➢ Marktkapitalisierung (MK)
Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.
Im Mai 2023 wurden keine Maßnahmen durchgeführt und demnach keine Aktien ausgetauscht. Die nächste Quartalsprüfung erfolgt planmäßig im Juli 2023. Im Julibericht werden somit die entsprechenden Ergebnisse präsentiert.
Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen
Im Berichtsmonat Mai 2023 wurden insgesamt 45 Handelssignale durch die Handelssystematik generiert. Mit 25 Kaufsignalen und 20 Verkaufssignalen entstand ein leichtes Übergewicht zu Gunsten der Aktienkäufe im Fonds.
Das Aktien-Brutto-Exposure (ABE) verringerte sich leicht auf 83% (Vormonat: 91%) bei einer Erhöhung der Liquiditätsquote auf 11,08% (Vormonat: 3,63%). Der Anteil an kurzlaufenden Staatsanleihen verringerte sich marginal auf 4,89% (Vormonat: 4,93%). Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) verringerte sich im Berichtsmonat auf 15,46% (Vormonat 17,15%). In der Konsequenz senkte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 12,90% (Vormonat 15,58%).
Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung
Im abgelaufenen Berichtsmonat wurde im Rahmen der Exposure-Steuerung keine Maßnahmen durchgeführt. Die derzeit unverändert gehaltenen Optionen führen derzeit zu einem Absicherungsexposure von ungefähr 6,7 Mio. €. Demnach ergibt sich Aktien-Netto-Exposure (ANE) zum Monatsende in Höhe von 76% (Vormonat: 83%).
Steuerung des Aktien-Netto-Exposures (ANE) (01.01.2020 bis 31.05.2023)
Varios Flex Fonds R vs. Kategorie-Index (01.01.2013 bis 31.05.2023)
Und an dieser Stelle wieder den Vergleich mit den Top-Sellern und Platzhirschen (01.01.2013 bis 31.05.2023).
Leider ist es uns aus Compliance-Gründen nicht mehr gestattet, die Namen der Top-Seller zu nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
*Morningstar-Benchmark: Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
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Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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