Dezember 2022

Monatskommentar Varios Flex Fonds

Den Dezember 2022 beendete der Varios Flex Fonds R mit einem Verlust von -4,04% (DAX: -3,29%; S&P 500 EUR Hdg: -5,96%). Kumuliert beträgt die Gesamtperformance des Fonds im abgelaufenen Kalenderjahr -21,96% (DAX: -12,35%; S&P 500 EUR Hdg: -20,98%). Das Fondsvolumen reduzierte sich zum Ende des Berichtsmonats auf 112,1 Mio. EUR.

Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess (hier klicken)

Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion

Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:

Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmtenFilterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:

  • Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
  • Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
  • durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
  • Marktkapitalisierung (MK)

Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.

Es wurden keine Maßnahmen im November 2022 durchgeführt. Die Quartalsprüfung der Aktien-Kennzahlen erfolgt wieder im Januar 2022. Im Januarbericht werden somit die entsprechenden Ergebnisse präsentiert.

Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen

Im Berichtsmonat wurden insgesamt 12 Handelssignale generiert. Hierbei stehen 8 Kaufsignalen, 4 Verkaufssignale gegenüber.

Das Aktien-Brutto-Exposure (ABE) erhöhte sich leicht auf 47% (Vormonat: 45%) bei einer gleichzeitigen Verringerung der Liquiditätsquote auf 4,66% (Vormonat: 11,75%). Der Anleihen-Anteil erhöhte sich auf 47,25% (Vormonat: 44,92%).

Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) reduzierte sich im Berichtsmonat auf 12,78%. Im Ergebnis reduzierte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 6,05%.

Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung

Zum 16.12.2022 wurde eine Absicherungsposition (ca. 8% bezogen auf ABE) aufgelöst. Das Aktien-Netto-Exposure (ANE) erhöhte sich in der Summe zum Monatsende 40%.

Steuerung des Aktien-Netto-Exposures (ANE) (01.01.2020 bis 31.12.2022)

Quelle: Eigene Berechnungen

Varios Flex Fonds R vs. Kategorie-Index (01.01.2013 bis 31.12.2022)

Quelle: Infront Portfolio Manager

Und an dieser Stelle wieder den Vergleich mit den Top-Sellern und Platzhirschen (01.01.2013 bis 31.12.2022).
Leider ist es uns aus Compliance-Gründen nicht mehr gestattet, die Namen der Top-Seller zu nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Quelle: Infront Portfolio Manager


Gerald Rosenkranz

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Matthias Neymeyer
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Matthias Neymeyer

Relationship Manager Süd

Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.

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