APRIL 2023
Monatskommentar Varios Flex Fonds
Den April 2023 beendete der Varios Flex Fonds R mit -1,35% (DAX: +1,88%; S&P 500 EUR Hdg: +1,33%). Insgesamt beträgt die Gesamtperformance des Fonds damit im laufenden Kalenderjahr +0,15% (DAX: +14,36%; S&P 500 EUR Hdg: +7,93%). Das Fondsvolumen liegt Ende April bei 100,2 Mio. €. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Varios Flex Fonds R unverändert dynamisch ausgerichtet mit einem Aktien-Brutto-Exposure in Höhe von 91%, allerdings zeigt sich im vergangenen Monat ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufssignalen.
Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion
Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:
Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmten
Filterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:
➢ Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
➢ Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
➢ durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
➢ Marktkapitalisierung (MK)
Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.
Im April 2023 erfolgte die Quartalsprüfung der Aktien-Kennzahlen. Im Zuge der Prüfung wurden keine Veränderungen durchgeführt und demnach keine Aktien ausgetauscht. Die nächste Quartalsprüfung erfolgt planmäßig im Juli 2023.
Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen
Im Berichtsmonat April 2023 wurden insgesamt 31 Handelssignale durch die Handelssystematik generiert. Das Verhältnis hält sich zwischen 15 Kaufsignalen und 16 Verkaufssignalen die Waage.
Das Aktien-Brutto-Exposure (ABE) erhöhte sich dennoch leicht auf 91% (Vormonat: 89%) bei einer weiterhin stabilen Liquiditätsquote von 3,63% (Vormonat: 3,61%). Der Anteil an kurzlaufenden Staatsanleihen verringerte sich minimal auf 4,93% (Vormonat: 5,74%).
Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) verringerte sich im Berichtsmonat marginal auf 17,15% (Vormonat 17,93%). In der Konsequenz senkte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 15,58% (Vormonat 15,93%).
Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung
Im abgelaufenen Berichtsmonat wurde im Rahmen der Exposure-Steuerung keine Maßnahmen durchgeführt. Die derzeit gehaltenen Optionen führen derzeit zu einem Absicherungsexposure von knapp 7,7 Mio. €. Demnach ergibt sich ein Aktien-Netto-Exposure (ANE) zum Monatsende in Höhe von 83% (Vormonat: 80%).
Steuerung des Aktien-Netto-Exposures (ANE) (01.01.2020 bis 30.04.2023)
Varios Flex Fonds R vs. Kategorie-Index (01.01.2013 bis 30.04.2023)
Vergleich mit den Top-Sellern und Platzhirschen
Und an dieser Stelle wieder den Vergleich mit den Top-Sellern und Platzhirschen (01.01.2013 bis 30.04.2023).
Leider ist es uns aus Compliance-Gründen nicht mehr gestattet, die Namen der Top-Seller zu nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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