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Merkmale
Greiff Systematic Allocation Fund
Entspannt investieren
Region
Weltweit
Strategie
Multi-Asset
Stil
Regelbasiert
Im Detail
Greiff Systematic Allocation Fund
Fondschart
Wertentwicklung
Quelle: HansaInvest
Asset Allocation
Branchenstruktur
Chancen und Risiken
Fondsbeschreibung
Der Greiff Systematic Allocation Fund setzt auf eine aktive Steuerung der Aktienquote. Die Anlagestrategie basiert auf einer proprietären Software und analysiert systematisch ca. 700 US- und EURO-Aktien nach definierten Kriterien. Mit der täglichen Bottom-Up-Analyse werden aussichtsreiche europäische und amerikanische Aktien identifiziert. Die Ergebnisse haben dadurch direkten Einfluss auf die Aktienquote des Fonds. Dabei werden vordefinierte Transaktionsregeln konsequent beachtet, um jegliche Psychologie beim Investieren auszuschließen. Währungsrisiken werden abgesichert.
Marc Schnieder
Senior Portfoliomanager
Marc Schnieder
Senior Portfoliomanager
Marc Schnieder ist Senior Portfoliomanager bei der Greiff capital management AG. Er besitzt mehr als 23 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich, darunter 15 Jahre im Portfoliomanagement für private und institutionelle Investoren. Marc Schnieder ist spezialisiert auf quantitative und regelbasierte Investmentansätze. Er hat einen E-MBA Abschluss der Hochschule Liechtenstein und ist diplomierter Informatiker der Universität Ulm.
Daily Factsheet
Fonds-Update
Q&A
Greiff Systematic Allocation Fund
Ihre Fragen schnell beantwortet
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Was unterscheidet die Strategie von ihrer Benchmark?
Der Fonds investiert nur dann in Aktien, wenn charttechnische Formationen gewinnbringende Investitionen erwarten lassen. Ansonsten wird das Kapital in Staatsanleihen und Kasse gehalten. Die Netto-Aktienquote kann somit zwischen 0% und 100% schwanken und sich täglich verändern. Die Zusammensetzung des Vergleichsindex ist für das Portfolio des Fonds irrelevant.
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Was unterscheidet die Strategie von anderen/ähnlichen Strategien?
Der wesentliche Unterschied liegt daran, dass das Portfolio keiner vorgegebenen Asset Allokation folgt, sondern sich, durch den täglichen Analyseprozess und der Umsetzung der einzelnen Kauf- und Verkaufssignale, dynamisch verändert. Indirekt passt es sich somit dem Zustand des Aktienmarktes an.
Die Strategie ähnelt dabei einer Trading-Strategie. Es werden nur dann Aktien-Investments getätigt, wenn Chartformationen auftreten, die – statistisch nachgewiesen – Gewinne erwarten lassen. Das Stopp-Loss Management, das für jede Aktien individuell erfolgt, begrenzt potentielle Verluste durch Aktien.
Des Weiteren werden Point&Figure Charts verwendet, um Chartverläufe zu analysieren und Chartmuster zu identifizieren, wodurch sich im Vergleich zu ähnliches Strategien Diversifizierungsmöglichkeiten ergeben.
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Seit wann gibt es die Strategie in der jetzigen Form?
Die Strategie wird seit 2004 im Versicherungsfeld in Spezialfonds eingesetzt. Im Greiff Systematic Allocation Fund wurde lediglich das Universum angepasst, sodass sowohl in US- als auch in europäische Aktien investiert werden kann. Außerdem werden ESG-Kriterien angewandt.
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Welche Mehrwerte bietet die Strategie?
Die Strategie bietet einen alternativen Ansatz zur Investition in Aktien, indem nur die Aktien gekauft werden, deren Chartverlauf Gewinne erwarten lassen. Es gibt Phasen, in denen nur wenig Aktien im Fonds sind und Phasen mit hoher Aktienquote. Letztere treten in der Regel immer dann auch, wenn die Aktienmärkte gute Entwicklungen zeigen. Die Strategie nimmt die Entscheidung ab, welche und wann Aktiengekauft werden.
Durch die alterative Vorgehensweise bei der Bewirtschaftung des Fonds-Portfolios, bietet die Strategie einen nachhaltigen Baustein zur Diversifizierung bestehender Anlagen, sowohl im Aktien- als auch im Rentenumfeld.
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Wie nachhaltig ist der Fonds?
Der Fonds verfolgt eine dezidierte Nachhaltigkeitsstrategie, indem unter anderem folgende ESG Kriterien berücksichtigt werden:
- MSCI ESG Rating mindestens BB
- Keine Kontroversen gem. UN Global Compact
- UNFCC Paris Agreement
- Keine kontroversen Waffen
- Umsätze (Waffen, Nuklear, thermische Kohle je < 10%, Tabak < 5%)
Des Weiteren werden die PAI (oder nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsrisiken) berücksichtigt, und somit ist der Fonds als Artikel 8 Fonds (Offenlegungsverordnung) eingestuft und erfüllt die MIFID Anforderungen für nachhaltige Fonds (Zielmarktfähigkeit : Einstufung R).
